Stokastik RSI Nedir ve Nasıl Çalışır?

Bitcoin, değerlemeler açısından tarihi yeniden yazıyor ve bu yazının kaleme alındığı tarihte (28 Haziran 2023) 30.000 $’lık direnişi kırıyor. Bitcoin ve altcoin’lerdeki tekrarlayan büyüme, kripto alım-satımına balıklama dalmaya hazır birçok yeni yatırımcıyı teşvik etti. Çoğu yatırımcı doğrudan harekete geçse de her alım-satım için giriş ve çıkış noktalarına yönelik stratejik plan yapmanızı sağlayabilecek teknik göstergeleri ve araçları anlamak her zaman faydalıdır. Stokastik RSI, yatırımcıların piyasa trendlerini belirlemelerine olanak tanıyan göstergelerden biridir.

Bu teknik göstergeye ve kripto alım-satımındaki faydasına ayrıntılı bir şekilde göz atalım.

Önemli Çıkarımlar:

• Stokastik RSI, bir varlığın aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini daha doğru bir şekilde belirlemek amacıyla fiyat dalgalanmalarına karşı hassasiyeti artırmak için kullanıma sunuldu.

• Belirli bir süre boyunca fiyat hareketine göre RSI seviyesini ölçmek için bir varlığın geçmiş performansına uyum sağlayan stokastik ve RSI göstergelerinin temellerini kullanır.

• Stokastik RSI göstergesi, Bitcoin gibi değişken işlem varlıklarında kullanılabilecek ideal bir gün içi işlem ve swing trading aracıdır. 

Stokastik RSI Nedir?

Stokastik RSI, hem stokastik osilatörün hem de göreceli güç endeksi (RSI) göstergesinin temelleri üzerine inşa edilmiş teknik bir göstergedir ve 0 ile 1 arasında bir ölçekte değişir.

Stokastik RSI, teknik bir yatırımcının bir varlığın aşırı alım (≥ 0,8) veya aşırı satım (≤ 0,2) bölgesinde olup olmadığını belirlemesine olanak tanır. Tek başına RSI’ya kıyasla daha hassas olan piyasa trendlerini görmek için hem RSI göstergesini hem de stokastik osilatörü dikkate alır. Stokastik RSI göstergesi (veya StochRSI), özellikle bir varlığın fiyat aralığını ve kapanış fiyatını karşılaştırarak, fiyat dönüm noktaları için piyasa tahminini destekleme yeteneği ile öne çıkmaktadır.

Bu göstergenin RSI ile yakından ilgili olması nedeniyle, bu ikisinin nasıl ilişkili olduğunu anlamak önemlidir. RSI göstergesi bir varlığın momentumunu izler. Örneğin bir kripto varlığın aşırı alınıp alınmadığını veya aşırı satılıp satılmadığını belirler. 0 ile 100 arasında bir aralıkta ölçer: 70’in üzerindeki değerler aşırı alım olduğunu gösterirken 30’un altındaki değerler aşırı satım pozisyonlarını yansıtır.

RSI tek başına limitli alış veya satış sinyalleri verirken gün içi işlem için kritik giriş veya çıkış noktalarını kaçırır. Öte yandan stokastik RSI, piyasa hareketlerine karşı daha hassastır ve yatırımcıların birden fazla giriş/çıkış sinyalini daha ayrıntılı bir şekilde bulmalarını sağlar.

Stokastik RSI Nasıl Çalışır?

Stokastik RSI, RSI göstergesinin belirli bir süre içindeki hareketlerini inceler. Mevcut fiyat seviyelerini vurgulamaz. En popüler hesaplama dönemi 14’tür (gün, oturum, saat veya hatta dakika).

Ortaya çıkan sayı, 0 ile 1 arasındadır ve 0,5’lik bir orta çizgiyle salınır. Orta çizgi kesişimleri, temel olarak alış veya satış sinyallerini onaylamak için kullanılır. 0,5’in üzerine çıktığında, sürekli bir alış sinyalini gösterirken 0,5’in altına düştüğünde sürekli bir satış sinyali olarak iş görür. Bazı StochRSI hesap makinelerinin çıktıyı 100 ile çarpmak suretiyle gösterilen değerlerin 0 ile 100 olmasını sağladığını unutmamak gerekir. Ek olarak, StochRSI için başka bir popüler hesaplama süresi 20’lik periyottur.

Bir yatırımcı olarak, fiyat hareketlerinin veya piyasa trendlerinin belirlenmesi için StochRSI’ın herhangi bir zaman dilimine uygulanabileceğini anlamak kritik önem taşır.

Stokastik RSI Nasıl Hesaplanır?

Stokastik RSI, RSI’yı temel olarak kullanır. StochRSI formülü aşağıdaki gibidir:

Stokastik RSI = (Mevcut RSI − En Düşük RSI) / (En Yüksek RSI − En Düşük RSI)

Bahsedildiği gibi, yatırımcılar bu formülü gün, saat ve hatta dakika cinsinden farklı işlem dönemleri için uygulayabilirler. Her yatırımcı kripto alım satım işlemlerine uygulamadan önce stokastik RSI’yı nasıl okuyacağını anlamalıdır.

Stokastik RSI Göstergesi Nasıl Görünür?

Stokastik RSI, RSI’yı girdisi olarak alır ve herhangi bir zaman dilimi için stokastik osilatör formülünü uygulayarak 0 ile 1 arasında bir değere ulaşır.

Aşağıda, Stokastik RSI’ın görsel bir temsili bulunmaktadır. 

Stokastik RSI kullanan kripto yatırımcıları, herhangi bir zaman aralığını seçebilir ve bir kripto varlığın hareketini analiz edebilirler. Yatırımcıların StochRSI’yı kullanmalarının farklı yollarını daha derinlemesine inceleyeceğiz.

Stokastik Osilatör - Stokastik RSI - Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Bu üç teknik gösterge, varlıkların güç ve momentumlarına göre fiyat hareketlerini analiz etmek için kullanılır. Temelde bazı benzerliklere sahip olsalar da bazı önemli farklılıkları vardır.

• Ölçüm tabanı: Stokastik osilatör, temel olarak bir kripto varlığın kapanış fiyatını kullanırken stokastik RSI, temel olarak RSI’yı kullanır. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: Stokastik RSI girdi olarak RSI’yı kullandığından RSI, stokastik osilatörlerden daha fazla gecikebilir; RSI ise durumunu belirlemek için bir varlığın belirli bir zaman dilimindeki son kazanç ve kayıplarının büyüklüğünü ölçer.

• Ölçüm ölçeği: Stokastik osilatör, piyasa ivmesini izlemek için 0 ile 100 arasında bir değer kullanır. Bu arada stokastik RSI, 0,5 merkez çizgisi olarak 0 ile 1 arasında bir ölçeğe dayanır. RSI göstergesi, seçilen bir dönemdeki ortalama kazanç ve kayıp dikkate alınarak 0 ile 100 arasında salınım yapar.

• Sinyal sayısı: Stokastik RSI, pazar hareketlerine karşı daha hassastır ve stokastik osilatörlere kıyasla aşırı alım ve aşırı satım koşulları hakkında daha fazla bilgi sağlar. RSI göstergesi, aşırı alım veya aşırı satım yapılan bölgeyi belirtmek için sabit eşik olarak sırasıyla 70 ve 30 değerlerini kullanır.



Burada n = işlem yapılan zaman dilimlerinin sayısı ve K = miktardır.

Bu teknik göstergelerin görsel örneği aşağıdaki gibidir: 

Alım-Satım Sinyalleri için Stokastik RSI Nasıl Kullanılır?

Stokastik RSI’ın temel kullanım alanlarından biri alım-satım sinyallerini belirlemektir. Bir yatırımcının bu göstergeyi bir kripto varlığın hareketlerini yorumlamak için nasıl kullanabileceğine aşağıda görebiliriz.

• Alış sinyali: 0,2’nin altındaki herhangi bir değer, aşırı satım aralığındadır. Yani StochRSI 0,2’nin üzerine çıktıkça, yatırımcı bunu alış sinyali olarak kabul edebilir.

• Satış sinyali: Görülen değer 0,8’in altına düşerse, kripto varlığın aşırı alım durumundan geri dönüş gözlemlenebilir. Bu, kripto varlığı satmak için doğru zaman olarak düşünülebilir.

• Trend dönüşü: Yatırımcılar ayrıca StochRSI’yı bir kripto varlık devam eden fiyatlandırma eğilimlerinin bir göstergesi olarak da kullanabilirler ve stratejilerini buna göre ayarlayabilirler. 

Aşırı Alım/Aşırı Satım Sinyalleri

• Aşırı alım sinyalleri: Bir kripto varlığın StochRSI değeri 0,8 seviyesini aşar ve bu çizginin üzerinde kalırsa, aşırı satım bölgesindedir. Hızlı kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar pozisyonlarını kapatmak isteyebilir. Aynı zamanda, eğer değer 0,8’in altına düşerse yatırımcılar kısa pozisyon açma stratejisi uygulayabilirler.

• Aşırı satım sinyalleri: StochRSI değeri 0,2 seviyesinin altına düştüğünde, kripto varlık aşırı satım bölgesindedir. Fiyatlar, seçilen zaman dilimindeki en düşük seviyelere yakındır ve bu da alım için doğru fırsatı sağlayabilir (0,2 değerini aştığında).

Aşağıdaki tablo BTCUSDT fiyat hareketi tahmininde StochRSI kullanımını göstermektedir:

StochRSI, bir zaman dilimi içerisindeki tepe/dip seviyeleri aralığındaki RSI değerini ölçer.Fiili RSI göstergesi 40’ın altında bir dip değer kaydettiğinde, StochRSI 0’a yakın olur. Bunun tam tersi bir durum yaşandığında, yani RSI’ın değeri tepe seviyesine ulaştığında, StochRSI 100’e yakın olur.

Stokastik RSI ile Nasıl İşlem Yapılır?

• StochRSI ile İşlem Yapma:En yaygın stratejilerden biri 0,2 ile 0,8 seviyeleri arasında işlem yapmaktır. Örneğin, düşük RSI’ın 25, yüksek RSI’ın 60 olduğu ve güncel seviyenin 50 olduğu bir (BTC/USDT) işlem seansında, StochRSI 0,71’e çıkmış olsun. StochRSI aşırı alım pozisyonuna yakın olduğu için, boğa düzeltmesini ve fiyat geri dönüşünü beklemek faydalı olacaktır. Geri dönüş gerçekleşirse yatırımcı 0,5’e yakın kısa bir pozisyon açabilir. Aynı strateji, uzun yönlü alış işlemleri için de geçerlidir.

• Geri dönüşleri belirlemek için StochRSI ile sapmayı kullanma:Son derece hassas olan StochRSI’ın diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılması mantıklıdır. Yatırımcı, bir eğilimin geri dönüşünü tespit etmek için BTC fiyatı ile StochRSI arasındaki farka dikkat etmelidir.

Örnek: Günlük İşlemler için Stokastik RSI Nasıl Kullanılır?

Stokastik RSI, yatırımcıların aşırı alım veya aşırı satım yapılan koşulları belirlemesine izin verdiğinden, piyasanın ivmesini belirlemek için mükemmel bir araçtır. Aşağıdaki örneği inceleyelim.

Kısa Vadeli Trendleri Belirleyin ve Alım-Satım Yapın

Bu stratejiyi kullanacak yatırımcıların orta çizgiye (0,5) dikkat etmeleri iyi olabilir. 0,5 değerinin üzerindeki herhangi bir hareket yükseliş eğilimine işaret ederken, 0,5 değerinin altındaki hareket ise düşüş eğilimine işaret eder. Yatırımcılar, değerin 0,5’in üzerine çıkması sırasında çalışacak satın alma tetikleyicileri koyabilir. Benzer şekilde, osilatör 0,5 düzeyinin altına indikçe yatırımcılar açığa satış veya satış yapabilirler.

Fiyatların Geri Dönüş Noktalarını Belirleyin

Kripto piyasaları, dalgalanmaları nedeniyle kötü bir üne sahiptir. Kripto varlıklarla gün içi alım-satım yapmak, bir yatırımcının kayda değer düzeyde zarara uğramamak adına fiyatların geri dönüş noktalarını anında belirleyebilmelerini gerekli kılar. Yatırımcılar, fiyat hareketlerine karşı hassasiyeti nedeniyle, bu türden fiyat geri dönüşlerini belirlemek ve pozisyonları daha etkili bir şekilde açmak veya kapatmak için stokastik RSI’dan yararlanabilirler. Yatırımcıların, fiyat geri dönüşlerine göre işlem yaparken ek gösterge olarak sapma ve yakınsamadan yararlanmaları tavsiye edilir.

Örneğin, StochRSI 0,80 değerinin üzerine çıkarsa bu, bir varlığın aşırı alımının yapıldığı anlamına gelebilir ancak aynı zamanda güçlü bir yukarı yönlü trende de işaret edebilir ve uzun bir süre 0,80 değerinin üzerinde kalabilir. Aksi durumda, 0,2 değerinin altına düşerse de güçlü bir aşağı yönlü trendin başlangıcını gösterir. 1,0 değerine doğru herhangi bir hareket çok güçlü bir yukarı yönlü trend olarak kabul edilebilir ve 0 değerine doğru herhangi bir hareket çok zayıf bir trende işaret eder.

Stokastik RSI’ın Avantajları Nelerdir?

• Daha fazla alış veya satış sinyali sunabilir: Stokastik RSI, daha yüksek hassasiyeti nedeniyle RSI göstergesine kıyasla daha fazla alış veya satış sinyali sağlar. Gerçek RSI uç noktalara ulaşmadan önce aşırı değerleri tahmin etmek için tasarlanmıştır. Bunları doğru şekilde kullanan kripto yatırımcıları, birden fazla işlem fırsatı belirleyebilirler.

• Piyasa ivmesi göstergesi vazifesi görebilir: Günlük stratejileri planlayan yatırımcılar için StochRSI, ivmenin belirlenmesine yardımcı olarak yatırımcıların uygun bir strateji hazırlamalarını sağlayabilir.

• Scalping için kısa geri çekilmeleri ve yukarı yönlü eğilimleri belirlemenizi sağlayabilir:Scalping’in arkasındaki ana fikir, bir kripto varlığın fiyatındaki kısa vadeli hareketlerden yararlanmaktır. StochRSI, yatırımcıların kısa vadeli geri çekilmeleri tespit etmelerine olanak tanıyarak scalping için ideal bir fırsat yaratır. Ancak, piyasa ivmesini doğrulamak için diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılması önemlidir. Güçlü bir yukarı veya aşağı yönlü trendde, bu yerleşik fiyatlar ihlâl edilebilir.

Sınırlamalar

• Kripto varlıkların gerçek fiyatından uzak olabilir: Bir kripto varlığın fiyatını, hesaplamanın temeli olarak alan RSI göstergesinin aksine, stokastik RSI, RSI’yı temel olarak kullanarak onu kripto varlığın gerçek fiyatından iki seviye kadar uzaklaştırır. Fiyatlar ile stokastik RSI değerleri arasında daha yüksek bir bağlantı kopukluğuna tanık olmak oldukça mümkündür. Ayrıca, bazı durumlarda yatırımcılar hafif bir gecikmeye tanık olabilir.

• Daha yüksek dalgalanma: Stokastik RSI göstergesinin öncelikli kullanım alanı, daha fazla alış veya satış pozisyonu bulmaktır. Bu da yeni kripto yatırımcılarının gözünde bir eksiklik olabilir. Stokastik RSI stratejisinin DMA ve destek-direnç göstergeleri gibi diğer teknik parametrelerle birlikte kullanılması önerilir.

Sonuç

Stokastik RSI göstergesinin hem avantajları hem de sınırlamaları vardır. Stokastik RSI’yı diğer göstergelerle birlikte kullanmak, yatırımcıların etkili bir alım-satım stratejisi oluşturmalarına yardımcı olabilir. Yine de, kriptodaki aşırı dalgalanmalar ve mevcut varlık fiyatlarıyla yakından ilişkili olmaması nedeniyle, bu göstergeyi tek başına kullanmanız tavsiye edilmez.

#BybitTürkiye